모멘텀 전략 편집하기 (부분)

==모멘텀 전략의 구현==
모멘텀 전략은 단순한 수익률 비교부터 이동평균선 교차 전략까지 다양한 방식으로 구현할 수 있다.
===상대 모멘텀 전략===
1. 일정 기간(예: 6개월 또는 12개월) 동안의 수익률을 계산한다.  

2. 수익률이 높은 상위 n개의 자산을 선택한다.  

3. 해당 자산을 매수하고 정기적으로 리밸런싱한다.

'''파이썬 코드 예제'''<syntaxhighlight lang="python">
import pandas as pd

def relative_momentum(prices, period=252, top_n=10):
    returns = prices.pct_change(period).dropna()
    top_assets = returns.iloc[-1].nlargest(top_n).index
    return top_assets

# 예제 데이터: 가격 데이터프레임
prices = pd.DataFrame(...)  
top_momentum_assets = relative_momentum(prices)
print(top_momentum_assets)
</syntaxhighlight>
===절대 모멘텀 전략===
1. 특정 이동평균선(예: 200일)과 현재 가격을 비교한다.  

2. 현재 가격이 이동평균선 위에 있으면 매수, 아래에 있으면 매도한다.

'''파이썬 코드 예제'''<syntaxhighlight lang="python">
def absolute_momentum(prices, period=200):
    moving_avg = prices.rolling(window=period).mean()
    signals = prices > moving_avg
    return signals

# 예제 데이터: 가격 시리즈
signals = absolute_momentum(prices['AAPL'])
print(signals.tail())
</syntaxhighlight>