Sharp Ratio: 편집 역사

2025년 2월 14일 (금)

• 최신이전 09:082025년 2월 14일 (금) 09:08‎ Yun 토론 기여‎ 47 바이트 −1,921‎ Redirected page to Sharpe Ratio 편집 취소 태그: 새 넘겨주기 시각 편집

• 최신이전 08:582025년 2월 14일 (금) 08:58‎ Yun 토론 기여‎ 1,968 바이트 +1,968‎ Created page with "'''Sharpe Ratio''' is a financial metric used to measure the risk-adjusted return of an investment. It helps investors understand how much excess return they are earning for the additional risk taken compared to a risk-free asset. ==Definition== The Sharpe Ratio is calculated as: *Sharpe Ratio = (R_p - R_f) / σ_p where: *'''R_p''' – Return of the portfolio. *'''R_f''' – Risk-free rate (e.g., U.S. Treasury rate). *'''σ_p''' – Standard deviation of the portfolio's..." 태그: 시각 편집