샤프 비율차이역사+2,229이재명토론기여(새 문서: 샤프 비율(Sharpe Ratio)은 투자 자산의 성과를 위험 대비 수익의 관점에서 평가하는 지표로, '''추가적인 위험을 감수함으로써 얻은 초과 수익률을 변동성으로 나눈 값'''이다. 금융 자산, 포트폴리오, 펀드 성과 비교 등에서 널리 사용된다. ==개념== *윌리엄 샤프(William F. Sharpe)에 의해 제안됨 *위험 조정 수익률(risk-adjusted return)을 평가 *수익률이 높더라도 변동성이 크면...)태그: 시각 편집
